Ήταν κόρη του Αθηναίου φιλοσόφου Λεοντίου και γεννήθηκε το 401 μ.Χ. Ανήκε σε οικογένεια πλούσιων ειδωλολατρών και το αρχικό όνομά της ήταν Αθηναΐδα. Σπούδασε κατά τον καλύτερο τρόπο τη γραμματική, τη ρητορική και τη φιλοσοφία. Όταν πέθανε ο Λεόντιος, άφησε όλη την περιουσία του στους γιους του και σε αυτήν άφησε μόνο 100 χρυσά νομίσματα. Απελπισμένη η Αγία, αποφάσισε να πάει στην Κωνσταντινούπολη, για να διεκδικήσει την περιουσία της. Εκεί γνώρισε την Πουλχερία, αδελφή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Β’, τον οποίο η Αθηναΐδα παντρεύτηκε μέσω της αδελφής του, Πουλχερίας, που είχε κατενθουσιαστεί από τα σπάνια χαρίσματα της Αθηναίας κόρης. Έτσι, βαπτίστηκε χριστιανή και πήρε το όνομα Ευδοκία. Η Ευδοκία, από τη φύση της γυναίκα σεμνή, δεν ανακατεύτηκε καθόλου με τις βασιλικές υποθέσεις. Την είλκυσε περισσότερο η αλήθεια του Χριστού, γι’ αυτό και επεδίωξε να επισκεφτεί τους Αγίους Τόπους. Όταν ο σκοπός της πραγματοποιήθηκε, αισθάνθηκε την ψυχή της να φτερουγίζει στον θρόνο του Θεού. Η επιστροφή της, όμως, στη Βασιλεύουσα επεφύλασσε εκπλήξεις. Οι σχέσεις της με τον Θεοδόσιο είχαν διαταραχτεί και ψυχράνθηκαν λόγω συκοφαντιών. Γι’ αυτό, με την άδειά του επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, όπου ήξερε ότι θα έβρισκε γαλήνη. Ο αυτοκράτορας δεν της το αρνήθηκε. Στην Ιερουσαλήμ η Ευδοκία ίδρυσε πολλά μοναστήρια. Με προσευχή, μελέτη και «εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι» τελείωσε εν ειρήνη τη ζωή της.